در دهه‌های اخیر، بازارهای مالی با رشد سریع فناوری و گسترش سیستم‌های رایانه‌ای، به شدت متحول شده‌اند. یکی از بزرگ‌ترین تحولات در این زمینه، ظهور و توسعه الگوریتم‌های معاملاتی (Algorithmic Trading) است. این نوع معامله‌گری، فرآیند تصمیم‌گیری و اجرای معاملات را به الگوریتم‌های دقیق و خودکار می‌سپارد. هدف اصلی از طراحی یک الگوریتم معاملاتی، افزایش سرعت، دقت و کارایی معاملات و همچنین کاهش خطای انسانی است. این فرآیند مستلزم درک عمیقی از ریاضیات مالی، برنامه‌نویسی پیشرفته و تحلیل آماری داده‌های بازار است. در این مقاله، به صورت جامع و گام‌به‌گام، فرآیند طراحی یک الگوریتم معاملاتی را بررسی می‌کنیم. از تعریف مفاهیم پایه شروع کرده، سپس درباره انتخاب استراتژی، جمع‌آوری داده‌ها، تحلیل آماری و پیاده‌سازی فنی آن بحث خواهیم کرد. در پایان نیز چالش‌ها، مزایا و اخلاق حرفه‌ای مرتبط با معامله‌گری الگوریتمی را بررسی می‌کنیم و نگاهی به آینده این حوزه خواهیم داشت.